TQSDK - 量化交易策略程序开发包


Apache-2.0
跨平台
Python

软件简介

TqSdk 天勤量化交易策略程序开发包

TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk
支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理
的全套解决方案.

from tqsdk import TqApi, TqAccount, TargetPosTask

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"))      # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户
q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910")                         # 订阅近月合约行情
t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910")                    # 创建近月合约调仓工具
q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001")                         # 订阅远月合约行情
t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001")                    # 创建远月合约调仓工具

while True:
  api.wait_update()                                           # 等待数据更新
  spread = q_1910["last_price"] - q_2001["last_price"]        # 计算近月合约-远月合约价差
  print("当前价差:", spread)
  if spread > 250:
    print("价差过高: 空近月,多远月")                            
    t_1910.set_target_volume(-1)                              # 要求把1910合约调整为空头1手
    t_2001.set_target_volume(1)                               # 要求把2001合约调整为多头1手
  elif spread < 200:
    print("价差回复: 清空持仓")                               # 要求把 1910 和 2001合约都调整为不持仓
    t_1910.set_target_volume(0)
    t_2001.set_target_volume(0)

要快速了解如何使用TqSdk, 可以访问我们的
十分钟快速入门指南.

Architecture

系统架构图

Features

TqSdk 提供的功能可以支持从简单到复杂的各类策略程序.

  • 公司级数据运维 ,提供当前所有可交易合约从上市开始的 全部Tick数据和K线数据
  • 支持市场上90%的期货公司 实盘交易
  • 支持 模拟交易
  • 支持 Tick级和K线级回测 , 支持 复杂策略回测
  • 提供近百个 技术指标函数及源码
  • 用户无须建立和维护数据库, 行情和交易数据全在 内存数据库 , 无访问延迟
  • 优化支持 pandasnumpy
  • 无强制框架结构, 支持任意复杂度的策略, 在一个交易策略程序中使用多个品种的K线/实时行情并交易多个品种
  • 配合开发者支持工具,能够进行 交易信号打点 ,支持 自定义指标画图

Installation

TqSdk 仅支持 Python 3.6 及更高版本. 要安装 TqSdk, 可使用 pip:

$ pip install tqsdk

Documentation

官方网址:https://www.shinnytech.com/tianqin/

在线阅读HTML版本文档: https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest

在线问答社区: https://www.shinnytech.com/qa

用户交流QQ群: 619870862 (目前只允许给我们点过STAR/收藏的同学加入, 加群时请提供github/oschina用户名)

Gui

TqSdk本身不包含任何GUI组件. 免费的 天勤软件
可以与TqSdk配合使用, 提供完整的图形界面.