有没有一种方法可以有效地为Numpy中的1D数组实现滚动窗口?
例如,我有这个纯Python代码段来计算一维列表的滚动标准偏差,其中observations一维值列表和n标准偏差的窗口长度:
observations
n
stdev = [] for i, data in enumerate(observations[n-1:]): strip = observations[i:i+n] mean = sum(strip) / n stdev.append(sqrt(250*sum([(s-mean)**2 for s in strip])/(n-1)))
有没有办法在Numpy内完全做到这一点,即没有任何Python循环?标准偏差对于而言是微不足道的numpy.std,但是滚动窗口部分完全使我难过。
numpy.std
我发现这个关于numpy的滚动窗口博客文章,但似乎并没有为一维数组。
只需使用博客代码,然后将功能应用于结果即可。
即
numpy.std(rolling_window(observations, n), 1)
您所在的位置(来自博客):
def rolling_window(a, window): shape = a.shape[:-1] + (a.shape[-1] - window + 1, window) strides = a.strides + (a.strides[-1],) return np.lib.stride_tricks.as_strided(a, shape=shape, strides=strides)