这很简单：

function createXHR()
{
    var xhr;
    if (window.ActiveXObject)
    {
        try
        {
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        catch(e)
        {
            alert(e.message);
            xhr = null;
        }
    }
    else
    {
        xhr = new XMLHttpRequest();
    }

    return xhr;
}

文档在这里

例：

var xhr = createXHR();
xhr.onreadystatechange = function()
{
    if (xhr.readyState === 4)
    {
        alert(xhr.responseText);
    }
}
xhr.open('GET', 'test.txt', true)
xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.send()

更新：

为了进行跨域脚本编写，您必须调出本地服务器端代理（读取并回显远程数据），或者，如果您的远程服务返回JSON，请使用以下方法：

var s = document.createElement('script')
s.src = 'remotewebservice.json';
document.body.appendChild(s);

由于JSON本质上是JavaScript对象或数组，因此这是有效的来源。从 理论上讲，
您应该可以直接调用远程服务。我尚未对此进行测试，但这似乎是一种公认​​的做法：

参考：在AJAX中调用跨域Web服务